1. Validación de Modelos

La validación de modelos se ha consolidado como un pilar fundamental de la gestión moderna del riesgo financiero, impulsada por las exigencias regulatorias y las lecciones aprendidas de las crisis financieras. En esencia, es el proceso sistemático de evaluar si los modelos cuantitativos utilizados en las instituciones financieras funcionan según lo previsto y producen resultados fiables para la toma de decisiones. Esta disciplina se sitúa en la intersección crítica entre las matemáticas, las finanzas, la regulación y el gobierno corporativo, garantizando que los sofisticados modelos que sustentan desde la evaluación del riesgo de crédito hasta la valoración de derivados sean adecuados para su propósito.